交易系统的逻辑性思考 要建立自己的交易系统还真的很难呢！
学习了很多论坛上前辈的教诲，有点感悟，望共探讨。
一、交易系统最核心需要明确的是什么？
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如果盘中有95%的都上涨，或者盘中95%的股票都下跌，哪种情况下你赚钱的把握更大？
好像是个很弱智的问题。当然是前者。因为前者你赚钱的概率约95%，后者只有5%。
扩大来看，股市中存在一个赚钱的简单概率问题。
因此，交易系统最核心需要明确的是：打赢必定能打赢的仗，争取打赢可能打赢的仗，放弃可能打不赢的仗。
2004年，我简单统计了一下，至少提供了三次必定能打赢的机会。看看大盘就知道，共计大盘涨幅在60%左右。这可不是一个小数目，特别是在熊市中。
这个应该是首先需要明确的，但是也是最难的。更多的人包括高手，都会死在那些可能打赢可能打不赢的仗上。耐心，耐心等待必胜的机会对于我这种新手就更难了。
另外一个交易系统应注意的核心就是：一个交易系统一定是变化的，牛市和熊市的交易系统是不同的。
二、交易系统需要重点明确的是盈亏比例问题。
这个问题似乎比、资金管理、买卖原则更重要。
我计算了一下，如果盈利和亏损都保持同样一个比例的话，即使你的成功命中率达到70%，依然是不亏不赢。至少，盈利和亏损之比要达到2:1，才能保证持续的盈利。
因此，最大亏损点和盈利目标绝对不能是一样的。即使是很高的高手。
三、止损问题。
在盈亏比例原则的基础上，亏损止损一定需要最大亏损点的设定。机械的，没有原则的执行。最难的是盈利止损点。我反对一捂到底的做法，因为很简单，看看2004-2005，除了04年初外，几乎每次反弹都不超过两周时间就结束。但是，必须保证一个起码的基本盈利区间，这个区间至少要是亏损出局区间的两倍。突破基本盈利区间后，不能跌破上升线，否则出局。但是，如果股价在基本盈利区间边上波动怎么办？这个问题我没有想清楚。
最后，在牛市中的亏损点和盈利止损点可以加大。怎么判断牛市还是熊市？我也不明白。没有经历过牛市呢。
四、资金管理。
按照第一个思考，在明确的机会上满仓，其他机会上不能超过1/2仓。
还有一个磊码问题。
作了一个简单的数字计算，发现，最重要的还是盈亏比例问题。解决此问题后，如果资金量达不到一定数量时，不考虑什么磊码问题。怎么判断这个量呢？我想可以这样：假设你同时盈利和亏损10%，算算这个亏损的量是否能让你晚上做噩梦？如果是，那么你需要磊码。否则，不必。
五、买卖原则问题。
这个就复杂了。我首先是要划分必须打赢的机会，所有交易系统必须首先对付这种机会。的判断，我想首先是考虑基本面和大盘，两者都佳的情况下，则基本符合必须打赢的机会。
大盘简单来说：就是突破前期反弹最高点画出的下降趋势线时，且大幅（至少大于2.5%）放量突破时，为买入时机。同时热点板块明确，热点股票明确的情况下，选择热点股票，且放量突破下降或整理平台时为具体的买入时机。
这些是战略层面的考虑，还有很多，不再啰嗦。
同盈利止损点的设定一致。
同样，牛市中的买卖原则不同，一句话，牛市是投资，熊市是投机。
六、其他一些简单感悟。
1、发现大多数都试图打赢那些可能打赢也可能打不赢的仗。其中有成功的，但更多的是失败的。
2、很多高手都打赢了那些可能打赢也可能打不赢的仗，但是却偶然死在那些绝对打不赢的仗上。我想起了楚霸王，这个一生都基本上打胜仗的高手。最后不小心在一次决战中毙命。临死前还怪罪是上天不济。
3、看了香港70年代和80年代的股市崩盘故事，发现，其实中国的股市并不特殊。再看看恒生的经历，发现大盘即使跌到900点，也是正常的。
4、发现的投资？目前好像很难，不能光是看看每股盈利，再展开异常丰富的联想。我们和基金经理不同，机构做价值发现，是因为他要找理由，找一只股票上涨的理由，关键是他们找到后还能告诉大家他们的故事。我们不能，即使你找到了，还要大家认可。如果和机构的一致了，我觉得好像有点运气。也许真的有这种行家呢？牛市中，则应当下大力气去研究。找到跑的快而持久的。
以上便是交易系统的逻辑性思考的介绍，希望可以帮助到大家的同时想要了解更多打赢资讯消息，可关注股票配资的更新。
